Stránky časopisu FOND SHOP

www.moneco.cz

Úvodní stránka

Hledání

Text:
Hledej

Reklama

MONECO Financial Training MONECO

Knihovna | FOND SHOP 11/2018 | Kompozitní indexy a relativní výkonnost

vytisknout článek...

Kompozitní indexy a relativní výkonnost

 

V rubrice PORTRÉT FONDU běžně prezentujeme výkonnost kompozitního (složeného) indexu i relativní výkonnost podílového fondu proti takovému indexu. Jak se dotyčné ukazatele kalkulují?

Na stránkách našeho časopisu, zejména v rubrice PORTRÉT FONDU, běžně vycházejí grafy, které ukazují absolutní výkonnost kompozitního neboli složeného indexu finančního trhu, jakož i grafy relativní výkonnosti podílového fondu proti kompozitnímu nebo jednoduchému srovnávacímu indexu. V prvním případě vychází kompozitní index z váženého průměru absolutních výkonností dílčích indexů a v druhém případě odpovídá relativní výkonnost na otázku, zda si v daném čase vede lépe srovnávaný fond, nebo srovnávací index. Podívejme se na obě veličiny podrobněji a nastiňme postup, jakým způsobem je vypočítat.

Plnou verzi článku naleznete v tištěné podobě časopisu FOND SHOP 11/2018
objednávka předplatného

Z dopisů

„Z českých časopisů jediný, který opravdu poctivě přečtu, je FOND SHOP. Není to ze sentimentality, ale jednoduše proto, že na našem trhu není kvalitnější investiční periodikum.“ (Petr Šimčák, člen představenstva Pioneer Investments)

„Za dobu, co vás čtu, jsem získal finanční gramotnost, kterou nemá 80% populace. Za to vám patří dík a uznání.“ (z dopisu čtenáře)

Graf čísla

Nový světový býčí trend


Obrázek aktuálně Vývoj indexu MSCI ACWI a % zemí s akciemi alespoň 20 % nad min.


Trhy zatím volby neděsí


Obrázek aktuálně Implikovaná volatilita amerických akciových trhů



Doporučujeme

Jak se povedl MiFID II?
MiFID II se nezadržitelně blíží konečně i k nám. Co všechno se změní pro investiční zprostředkovatele? Odpovědi je třeba hledat hlavně v doprovodných národních změnách a ne v MiFIDu samotném.

Temné“ stránky ETP
ETP, nebo chcete-li ETF, jsou čím dál větším počtem investorů preferována před podílovými fondy. Ačkoliv jsou ETP výborný produkt, mají i ona svá, možná trochu skrytá rizika.

Globální strategická a taktická alokace aktiv
Co je strategická a taktická alokace portfolia a co má společného s diverzifikací?

Strategie podle cílového roku
Fondy životního cyklu nabízejí dlouhodobý přechod z dynamické investiční strategie na výrazně konzervativní k pevnému cílovému roku.